Подобный график мы можем получить, отняв от цены инструмента его же скользящую среднюю.
Теперь задача усложняется нам нужно определить зависимость между несколькими инструментами.
В этом случае, открытие портфельной позиции происходит в полуавтоматическом режиме.Из-за большого количества вовлеченных акций, высокий оборот портфеля и довольно низкий размер эффектов, которые пытаются поймать, эта стратегия часто воплощается автоматическим способом, и большое внимание уделяется сокращению транзакционных издержек.В статистическом арбитраже используется статистическая недо- или переоценка одного или более активов, основанная на ожидаемой стоимости этих активов.По результатам расчета наименьшее влияние в портфеле имеет audusd на него приходится наименьшее количество капитала.Обычно принято создавать стратегию под инструмент, учитывая его особенности.То есть цена инструмента его средняя представляют собой идеальный рыночно-нейтральный портфель.



Например, мы указали на вход 3 инструмента: челябинск акции в карусели eurusd, gbpusd и audusd.
Стратегия статистического арбитража заключается в выборе пары ценных бумаг с высокой корреляцией.
Все большую популярность на зарубежных рынках набирают рыночно-нейтральные стратегии.
Параметры индикатора: InpVector принимает значения от 0 до N-1 (N количество символов).
Для покупки полученного синтетика нам нужно продать.34 лота по eurusd,.18 лота по audusd и купить.35 лота по gbpusd.Нас же интересует папка «Recycle 2».То есть не стратегия подстраивается под инструмент, а наоборот, инструмент под стратегию.К рыночно-нейтральным относится целый ряд стратегий, среди которых арбитраж и парный трейдинг.Именно поэтому в качестве инструментов нет смысла указывать кросс-курсы, так как те элементарно вычислить из мажорных пар.Комплект индикаторов Recycle решает ту же задачу, но одновременно с пачкой инструментов.Другими словами, регулируя долю каждого инструмента в портфеле, мы получаем самый плоский, из возможных, график.Так как мы изначально ставили задачу создать максимально флэтовый портфель, суть торговли крайне проста покупаем дешево, продаем дорого.Широко обобщая, StatArb это, в общем-то, любая стратегия, использующая ориентированный на отдельные инструменты, бета-нейтральный подход и техники для поставки сигналов на исполнение.



И в-третьих, сама стратегия предполагает низкую корреляцию с текущей рыночной конъюнктурой.


[L_RANDNUM-10-999]